Kamis, 16 Mei 2013
UJi Asumsi Klasik (sebagai syarat uji regresi berganda dan sederhana)
03.20 | Diposting oleh
Unknown |
PENGUJIAN
ASUMSI KLASIK
Penggunaan
model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus
memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi
yang harus dipenuhi agar Persamaan regresi dapat digunakan dengan baik (uji
persyaratan analisis) sebagai berikut :
3.8.1
Uji
Normalitas
Uji
normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat
dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal
(Ghozali 2001). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yakni dengan melihat normal
probability plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk
satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan
garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Uji
normalitas lain pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik
Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:
Jika
nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥ 0,05 data berdistribusi normal
Jika
nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥ 0,05 data tidak berdistribusi normal.
3.8.2
Uji
Murtikolinearitas
Menurut
Imam Ghozali Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi atar variabel bebas (Independen). Model korelasi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ontogonal.
Variebel ontogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variabel independen sama dengan nol.
Untuk mendeteksi adanya
multikolonieritas dengan membuat hipotesis:
Tolerance
value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolenearitas
Tolerance
value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolenearitas
3.8.3
Uji
Autokorelasi
Menurut
Imam Ghozali uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lain.Masalah ini timbul karena residual (kesalahan
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada
penelitian ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test).
Uji Durbin Watson hanya
digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta
dalam model regresi dan tidak ada varibel di antara variabel independen.
Pengambilan keputusan
ada tidaknya autokorelasi :
Tabel
3.2
Dasar
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
|
Hipotesis
nol
|
Keputusan
|
Jika
|
|
Tidak ada
autokorelasi positif
|
Tolak
|
0 < d < dl
|
|
Tdk ada autokorelasi
positif
|
No decision
|
dl ≤ d ≤ du
|
|
Tdk ada korelasi
negatif
|
Tolak
|
4- dl < d < 4
|
|
Tdk ada korelasi
negatif
|
No decision
|
4-du ≤ d ≤ 4 - dl
|
|
Tdk ada autokorelasi
positif atau negatif
|
Tdk ditolak
|
du < d < 4 - du
|
3.8.4
Uji
Heterokedastitas
Menurut
Imam Ghozali Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakakan
Uji Gletser untuk meregres nilai absolut residual terhadap
variabel
independen (Gujarati, 2003) dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan
sebagai berikut
Jika nilai Sig variabel independen < 0,05
terjadi Heterokedastitas
Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak
terjadi Heterokedastitas
Postingan
2 komentar:
bisa di bantu gak untuk durbin watson T = 369 DAN K = 3 sig 5% ????
maaf kak, saya ada mau tanya.. Untuk Analisis regresi linier sederhana apakah haru menggunakan semua yang ada di uji asumsi klasik.. banyak sumber yang mengatakan uji asumsi klasik itu digunakan untuk regresi linier berganda.. saya kurang paham nih kak..kalo regresi sederhana apakah juga harus melalui uji asumsi klasik.. mohon penjelasannya ya kak. terima kasih sebelumnya
Posting Komentar